FinancialFoam:ブラック・ショールズ方程式

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BSM0.5.png

基本情報
Solver financialFoam
Case europeanCall (/tutorials/financial/financialFoam/europeanCall)
Version 2.1.1
Kerword 定常,金融工学
変数 V [0 1 0 0 0 0 0]
定数 strike [ 0 1 0 0 0 0 0 ]

r [ 0 0 -1 0 0 0 0 ]

sigma [ 0 0 -0.5 0 0 0 0 ]

s [ 0 0 -1 0 0 0 0 ]

xi [ 0 0 -0.5 0 0 0 0 ]

eta [ 0 0 0 0 0 0 0 ]

基礎方程式 ブラックショールズ方程式
コメント ブラックショールズ方程式を解きヨーロピアンコールオプションの

オプションプレミアを計算. Wikipedia:ブラック-ショールズ方程式


実行コマンド financialFoam

/ europeanCall $ blockMesh
/ europeanCall $ finasialFoam
/ europeanCall / graphs / <ステップファイルフォルダ> $ gnuplot
/ europeanCall / graphs / <ステップファイルフォルダ> $ plot "V.xy"


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